Plotter grafen ved hjelp av array data. Parametre: array-dataregment som skal skrives navn - definerer grafnavn som brukes til å vise verdier i en tittellinje. farge - definerer plottfarge som kan være statisk (hvis tredje argument er et tall) eller dynamisk (når tredje argument er en matrise). Fargeindekser er relatert til den nåværende paletten (se PreferencesColor) - stilen er en kombinasjon av en eller flere av følgende verdier: styleLine 1 - normal (linje) diagram (standard) stilHistogram 2 - histogramtabellstil Tykk 4 - tykt (tykk) inkludere prikker styleNoLine 16 - ingen linje stilDashed 32 - stiplede stil stilCandle 64 - lysestake diagram stilBar 128 - tradisjonell stangtabell stilNoDraw 256 - ingen tegning (bare utfør akse skalering) styleStaircase 512 - trapp (kvadrat) diagram styleSwingDots 1024 - midtpunkter for trapp diagram styleNoRescale 2048 - ingen rescale styleNoLabel 4096 - ingen verdi etikett stylePointAndFigure 8192 - punkt og figur (nytt i 4.20): styleArea 16384 - område diagram (ekstra bredt histogram) styleOwnScale 32768 - tomt bruker uavhengig skalering stilLeftAxisScale 65536 - tomten bruker venstre akse skala (uavhengig av høyre akse) styleNoTitle - vis ikke verdier av denne plottet i tittelstilen for skjemaetCloud - sky style (område mellom høy og lave arrays) - Brukes med PlotOHLC-funksjonstypeClipMinMax - klipp (ikke mal) område mellom min og maks nivåer - merk at denne stilen er inkompatibel med skrivere og WMF (metafiler). styleGradient - (nytt i 5.60) - gradient område diagram. Øvre gradientfarge er spesifisert av fargeparameter i Plot () - funksjon, bunngradientfarge er enten bakgrunnsfarge eller kan defineres ved hjelp av SetGradientFill-funksjonen. styleGradient kan kombineres med styleLine minvalue og maxvalue - (brukes kun av styleOwnScale plots) definere plott minimums - og maksimumsverdier (nedre og øvre grense for Y-aksen) XShift - lar visuelt skifte diagrammet forbi den siste linjen. ZOrder - definerer Z-akseposisjonen for gitt tomt. Standard er null. Zorder 0 betyr også hvor rutenettet befinner seg. Så hvis du vil plotte BEHIND gridet må du spesifisere negative zorder parameter. Plotene er tegnet i følgende rekkefølge: Zorder parameter har forrang i rekkefølgen av å ringe Plot () funksjoner, så hvis z-rekkefølgen er satt, bestemmer den plotting rekkefølge. Se amibrokergifszorder. gif Hvis flere tomter bruker den samme z-ordningsparameteren, blir de plottet i omvendt anropsordre (de som vises sist i koden er plottet først). Denne regelen kan endres med allerede eksisterende brytergrafer 1 som, når den er spesifisert, reverserer denne oppførselen (slik at tegninger trekkes i anropsordre). Vær oppmerksom på at ovenstående gjelder for hvert lagringslag for seg (så innenfor samme rekkefølge gjelder omvendt anropsregel) Dette kan høres komplisert, men kreves for bakoverkompatibilitet. bredde - definerer piksel eller prosentbredde av gitt tomt. Standardinnstillingen er 1 piksel. Positive verdier angir PIXEL-bredde, negative verdier angir bredde i prosent av gjeldende strekkbredde. Så for eksempel -20 vil gi deg dynamisk bredde som er 20 av strekkbredde. Eksempel: Plot (C, Lukk, farge Svart, stilBar, Null, Null, 0, 1, -20 linjebredde som prosent av linjen) Eksempel 20-bar Flytende gjennomsnitt skiftet 10 barer inn i fremtiden forbi siste linje: Plot (Lukk. Lukk. Color. Black. StyleCandle) Plot (MA (Lukk 20), Shifted MA. ColorRed. StyleLine. Null. Null. 10) Merk at skift skjer under plotting og påvirker ikke kildearrayet. Referanser: Mer informasjon: 3 måter å bruke en Displaced Moving Average (DMA) i tillegg til din tradingstrategi. Hva er et forskyvet flytende gjennomsnitt? Som du sikkert har lagt merke til, inneholder navnet forskjøvet glidende gjennomsnitt ganske mye svaret på dette spørsmålet. Det forskyvte glidende gjennomsnittet er et vanlig, enkelt, glidende gjennomsnitt. som er forskjøvet av en viss periode. Med andre ord, forskyver et enkelt glidende gjennomsnitt betyr å skifte SMA til venstre eller til høyre. Enkelt Slik bruker du forskyvning Gjennomsnittlig forskyvning Det er en vanlig praksis som brukes av handelsmenn for å tilpasse det bevegelige gjennomsnittet med trendlinjen på en bedre måte. Vi har alle opplevd situasjoner hvor det bevegelige gjennomsnittet går i trenden (som en støtte eller motstand), men det er noen feilmatchinger, og vi ser at det er små unøyaktigheter mellom trenden og det bevegelige gjennomsnittet i øyeblikket for å teste nivået. Derfor omstiller handelsfolk det bevegelige gjennomsnittet fremover og bakover ved å forskjøve det med en bestemt mengde perioder for å skyve den nøyaktig på trendlinjen. Det er veldig viktig å understreke at hvis det bevegelige gjennomsnittet forskyves med en negativ verdi, blir den forskjøvet bakover (til venstre), og det regnes som en forsinkende indikator, mens hvis det bevegelige gjennomsnittet forskyves med en positiv verdi, blir den forskjøvet fremover og den har funksjonene til en ledende indikator. Av den grunn er den første brukt til å bekrefte nye hendelser på diagrammet, mens den andre er mer sannsynlig å bli brukt til kortere siktstrategier. Nedenfor finner du et eksempel på forskjellen mellom tre bevegelige gjennomsnitt. Tre bevegelige gjennomsnitt Dette er et skjermbilde av DAX-diagrammet på en tidsramme for H4. Den røde linjen er en standard 50 perioder enkel glidende gjennomsnitt. Den blå linjen er en 50-periode -5 forskjøvet glidende gjennomsnitt og den magenta linjen er et 50-trinns 5 forskyvet glidende gjennomsnitt. Som du ser, beveger de tre linjene gjennomsnittene med de samme periodene. Forskjellen er imidlertid forskyvningsfaktoren for det blå og det magenta bevegelige gjennomsnittet. Det blå glidende gjennomsnittet er forskjøvet med -5 perioder, og det blir forskjøvet til venstre i forhold til standard 50 perioder glidende gjennomsnitt (rødt), mens det magenta bevegelige gjennomsnittet forskyves med 5 perioder og derfor byttes til høyre i forhold til rødt glidende gjennomsnitt. I dette tilfellet ser det blå forskyvede glidende gjennomsnittet (50, -5) ut som en bedre passform til vår trend, fordi den passer bedre til den øvre trenden som allerede har oppstått. Selv om prisen har skapt en sterk bullish bevegelse, vil en eventuell korreksjon sannsynligvis kunne teste det forskyvte glidende gjennomsnittet (50, -5) som en støtte. Ja, det er så enkelt. En forskyvning av glidende gjennomsnitt er en modifisering av et standard glidende gjennomsnitt for å bedre passe en trendlinje. Hvordan gjenkjenner du hvilket fordrevet flyttende gjennomsnitt du trenger Svaret på dette spørsmålet er ganske enkelt en prøve og en feil Du prøver at det ikke virker, så du justerer til det virker Nedenfor ser du et eksempel hvor vi har en periode på 20 år. Flytte Gjennomsnitt forskjøvet av 3 periodes. Gjennomsnittlig innhold Stuff Motivert med e-post fra Robert B. Jeg får denne e-posten og spør om Hull Moving Average (HMA) og. Og du har aldri hørt om det før. Uh. det er riktig. Faktisk, da jeg googlede, oppdaget jeg mange bevegelige gjennomsnittsverdier som Id aldri har hørt om, for eksempel: Zero Lag eksponentiell Moving Gjennomsnittlig Wilder Moving Gjennomsnittlig minste Square Moving Gjennomsnittlig trekantet Moving Average Adaptive Moving Gjennomsnittlig Jurik Moving Average. Så Så jeg trodde vi snakket om å flytte gjennomsnitt og. Hadde du gjort det før, som her og her og her og her og. Ja, ja, men det var før jeg visste om alle disse andre bevegelige gjennomsnittene. Faktisk var de eneste jeg spilte med, disse, hvor P 1. P 2. P n er de siste n aksjekursene (P n er den nyeste). Enkel Flytende Gjennomsnitt (SMA) (P 1 P 2. P n) K hvor K n. Vektet bevegelige gjennomsnitt (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K hvor K (12. n) n (n1) 2. Eksponensiell flytende gjennomsnitt (Ema) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K hvor K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive har aldri sett den EMA-formelen før. Jeg har alltid tenkt det var. Ja, det er normalt skrevet forskjellig, men jeg ville vise at disse tre har lignende resept. (Se EMA-ting her og her.) Faktisk ser de alle ut: Merk at hvis alle Ps er lik, si, Po, så er det glidende gjennomsnitt lig med Po også. og det er måten noen selvrespektive gjennomsnitt skulle oppføre seg på. Så som er best Definer best. Her er noen få bevegelige gjennomsnitt, som forsøker å spore en rekke aksjekurser som varierer i sinusformet mote: Aksjekurser som følger en sinuskurve Hvor fant du et lager på denne måten Vær oppmerksom på at de vanligste bevegelige gjennomsnittene (SMA, WMA og EMA) når deres maksimum senere enn sinuskurven. Det er lag og. Men hva med den HMA-fyren. Han ser ganske bra Ja, og det er det vi vil snakke om. Faktisk. Og hva er 6 i HMA (6) og jeg ser noe som heter MMA (36) og. Tålmodighet. Hull Moving Average Vi begynner med å beregne 16-dagers vektet flytende gjennomsnitt (WMA) slik: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K med K 12. 16 136. Selv om det er fint og smoooth, det har et lag større enn vi liker: Så vi ser på 8-dagers WMA: Jeg liker det Ja, det følger prisvariasjonene ganske pent. men det er mer. Mens WMA (8) ser på nyere priser, har det fortsatt et lag, så vi ser hvor mye WMA har endret når det går fra 8-dagers til 16-dagers. Denne forskjellen vil se slik ut: På den måten gir forskjellen noe indikasjon på hvordan WMA endrer seg. så legger vi til denne endringen i vår tidligere WMA (8) for å gi: 2 WMA (8) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Hvorfor kaller det MMA jeg stikker. Uansett, ville MMA (16) se slik ut: Jeg tar det tålmodighet. det er mer. Nå presenterer vi den magiske transformasjonen og får. Ta-DUM Thats Hull Ja. som jeg forstår det Men hva er det magiske ritualet Etter å ha generert en serie MMA s som involverer 8-dagers og 16-dagers vektede glidende gjennomsnitt, stirrer vi nøye på denne sekvensen av tall. Deretter beregner vi WMA de siste 4 dagene. Det gir Hull Moving Average som vi har kalt HMA (4). Huh 16 dager deretter 8 dager deretter 4 dager. Kaster du en mynt for å se hvor mange. Du velger et antall dager, som n 16. Da ser du på WMA (n) og WMA (n2) og beregner MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (I vårt eksempel er det 2 WMA (8) - WMA (16). Deretter beregner du WMA (sqrt (n)) ved å bruke bare de siste sqrt (n) tallene fra MMA-serien. en WMA (4), ved hjelp av MMA-serien.) Og for det morsomme SINE-diagrammet, så gjør du det hvor regnearket jeg fortsatt jobber med: MA-stuff. xls Det er interessant å se hvordan de ulike bevegelige gjennomsnittene reagerer på pigger: Er HMA virkelig et vektet glidende gjennomsnitt. Vel, se: Vi har: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 eller MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Skriv av følgende grunner for sanitære årsaker: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Merk at alle vekter legger til 1. Videre, wk 2 (136) - (1136) K for K 1, 2. 8 og wk - (1136) K for K 9, 10. 16. Deretter gjør du den magiske kvadratroterritalen (hvor sqrt (16) 4). Vi har (husker at P 16 er den nyeste verdien). HMA 4-dagers WMA for de ovennevnte MMA-ene (w 1 p 1 w 2 p 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1, w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0, w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (bemerker at 1234 10). Huh P 0. P -1. Hva. MMA (16) bruker de siste 16 dagene, tilbake til prisen var callling P 1. Hvis vi beregner det 4-dagers vektede gjennomsnittet av disse MMA-ene, må du bruke gårsdagens MMA (og det går tilbake 1 dag før P 1) og dagen før, går MMA tilbake til 2 dager før P 1 og dagen før det. Okay, så du ringer dem priser P 0. P -1 etc. etc. Du har det. Så en 16-dagers HMA bruker faktisk info som går tilbake mer enn 16 dager, du har det. Men det er negative vekter for dem gamle priser Er det lovlig Beviset er i. Jaja. Beviset er i pudding. Så hva gjør regnearket Så langt ser det slik ut: (Klikk på bildet for å laste ned.) Du kan velge en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aksjekurser. For den sistnevnte, hver gang du klikker på en knapp, får du et annet sett med priser. Da kan du velge antall dager: det er vår n. (For eksempel brukte vi n 16 til vårt eksempel ovenfor.) Videre, hvis du velger SINE-serien, kan du introdusere pigger og flytte dem langs diagrammet. som dette . Merk at weve brukte n 16 og n 36 (i bildet av regnearket) fordi n2 og sqrt (n) er begge heltall. Hvis du bruker noe som n 15, bruker regnearket INT eger-delen av n2 og sqrt (n), nemlig 7 og 3. Så er Hull Moving Average den beste Definer best. Hva med det Jurik Average jeg vet ingenting om det. Den er proprietær og du må betale for å bruke den. men lar oss spille med glidende gjennomsnitt. Et annet flytende gjennomsnitt Anta at i stedet for vektet flytte gjennomsnittet (hvor vektene er proporsjonale med 1, 2, 3.). Vi bruker den magiske Hull-ritualen med det eksponentielle flytende gjennomsnittet. Det er, vi vurderer: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, det er M oving En ver g g immick eller M oving En ver g e g eneralisert eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Vær oppmerksom Vi velger vårt favoritt antall dager, som n 16, og beregner MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Vi kan spille med 945 og k og se hva vi får: For eksempel, her er noen MAgs (hvor stod i 16 dager, men endrede verdiene 945 og k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Vær oppmerksom på at når vi velger k 3 får vi nk 163 5,333 som vi bytter til ren og enkel 5,0. Hvorfor holder du ikke med Hulls valg: 945 2 og k 2 God ide. Vi får dette: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Ser ut som diagrammet med 945 1.5 og k 3. Det gjør det, gjorde det ikke. igjen muligens. Så hva med den kvadratroterritalen jeg forlater som en øvelse. for deg Ok, mens du spiller med den MAg-tingen, finner jeg at Hulls k 2 fungerer ganske bra. så godt hold deg til det. Men vi får ofte et ganske fint gjennomsnitt når vi legger til bare et lite stykke endringen: EMA (n2) - EMA (n). Faktisk, legg bare til en brøkdel 946 av den endringen. Det gir: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Det vil si at vi velger 946 0,5 eller kanskje bare 946 0,25 eller hva som helst og bruk: For eksempel, hvis vi sammenligner våre gaggle av bevegelige gjennomsnitt som de sporer en STEP-funksjon, får vi dette, der vi bare legger til (for MAg) 946 12 av forandringen. Ja, men hva er den beste verdien av beta. Definer best: Merk at beta 1 er Hull-valget. bortsett fra å bruke EMAer i stedet for WMAer. Og du lar ut den kvadratroten ting. Uh, ja. Jeg glemte det. Merk . Regnearket endres fra time til time. Det ser for øyeblikket ut noe å spille med. Jeg fikk meg et regneark som ser ut som dette. Klikk på bildet for å laste ned. Du velger en aksje og klikker på en knapp og får et år verdt av daglige priser. Du velger enten HMA eller MAg, endrer antall dager og, for MAg, parameteren, og se når du skal kjøpe ro SELL. Når Basert på hvilke kriterier Hvis det bevegelige gjennomsnittet er NED x fra sitt maksimum i løpet av de siste 2 dagene, kjøper du. (I eksempelet x 1.0) Hvis det er UP y fra sitt minimum i løpet av de siste 2 dagene, selger du. (I eksemplet y 1.5) Du kan endre verdiene for x og y. Er det noe bra. disse kriteriene sa jeg at det var noe å leke med. Det er denne andre utjevningsteknikken som kalles Hodrick-Prescott Filter. Med hjelp av Ron McEwan, er den nå inkludert i dette regnearket: Er det noe bra å spille med det. Du vil legge merke til at det er en parameter du kan endre i celle M3. og kjøp og selg signaler.
Comments
Post a Comment